Ludovic Goudenege

Laboratoire

Énergétique Moléculaire et Macroscopique, Combustion

Mots cles

mathematiques, edp, stochastique, analyse, numérique, finance, assurance, statistiques, processus

Résumé

Chargé de Recherche CNRS en section 41 affecté à la Fédération de Mathématiques de CentraleSupélec. Domaine de recherche : Équations aux dérivées partielles stochastiques, processus stochastiques, analyse numérique, simulations numériques, mathématiques financières, équations aux dérivées partielles, méthodes numériques, statistiques d'évènements rares.

Publications (38)

Article dans une revue 01/01/2020

Weak convergence rates of splitting schemes for the stochastic Allen-Cahn equation

Charles-Edouard Bréhier , Ludovic Goudenège , Ludovic Goudenege

Article dans une revue 04/02/2019

Pricing and hedging GMWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models

Ludovic Goudenège , Andrea Molent , Antonino Zanette , Ludovic Goudenege

Article dans une revue 01/01/2019

Analysis of some splitting schemes for the stochastic Allen-Cahn equation

Charles-Edouard Bréhier , Ludovic Goudenège , Ludovic Goudenege

Article dans une revue 01/10/2018

Statistical and probabilistic modeling of a cloud of particles coupled with a turbulent fluid

Ludovic Goudenège , Adam Larat , Julie Llobell , Marc Massot , David Mercier , Olivier Thomine , Aymeric Vié , Ludovic Goudenege , Marc Massot , Aymeric Vie

Article dans une revue 01/01/2017

Numerical methods for piecewise deterministic Markov processes with boundary

Christiane Cocozza-Thivent , Robert Eymard , Ludovic Goudenège , Michel Roussignol , Ludovic Goudenege

Article dans une revue 01/09/2016

Pricing and hedging GLWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models

Ludovic Goudenège , Molent Andrea , Antonino Zanette , Ludovic Goudenege

Article dans une revue 14/06/2016

Central Limit Theorem for Adaptative Multilevel Splitting Estimators in an Idealized Setting

Charles-Edouard Bréhier , Ludovic Goudenège , Loic Tudela , Ludovic Goudenege

Article dans une revue 01/01/2016

Unbiasedness of some generalized adaptive multilevel splitting algorithms