Frédéric Abergel

Laboratoire

Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes

Site WEB

Publications (53)

Communication dans un congrès 01/01/2015

Calibration of a stock's beta using options prices

Sofiene El Aoud , Frédéric Abergel , Frédéric Abergel

Proceedings 01/12/2014

MMCS, Mathematical Modelling of Complex Systems

Frédéric Abergel , Marc Aiguier , Damien Challet , Paul-Henry P.-H. Cournède , Gilles Fay , Pauline Godillon-Lafitte , Frédéric Abergel , Damien Challet , Paul-Henry Cournede , Gilles Fay , Pauline Lafitte

05/02/2014

Optimal high frequency strategy in an omniscient order book

Marouane Anane , Frédéric Abergel , Frédéric Abergel

Article dans une revue 04/02/2014

Ergodicity and scaling limit of a constrained multivariate Hawkes process

Ban Zheng , François Roueff , Frédéric Abergel , Frédéric Abergel

Article dans une revue 01/01/2014

Tick size reduction and price clustering in a FX order book.

Mehdi Lallouache , Frédéric Abergel , Frédéric Abergel

Ouvrage 01/01/2014

Econophysics of agent-based models

Frédéric Abergel , Anirban Chakraborti , Hideaki Aoyama , B.K. Chakrabarti , Asim Gosh , Frédéric Abergel

Article dans une revue 01/05/2013

Price jump prediction in a limit order book

Ban Zheng , Eric Moulines , Frédéric Abergel , Frédéric Abergel

Article dans une revue 01/05/2013

Multiple-limit trades : empirical facts and application to lead-lag measures

Fabrizio Pomponio , Frédéric Abergel , Frédéric Abergel

Article dans une revue 01/05/2013

Gradient blow up in Zygmund spaces for the very weak solution of a linear elliptic equation

Frédéric Abergel , Jean-Michel Rakotoson , Frédéric Abergel

Chapitre d'ouvrage 15/04/2013

Some Recent Results on High Frequency Correlation

Nicolas Huth , Frédéric Abergel , Frédéric Abergel